BTC/USD 7日間で-15%以上暴落後の回復率分析
分析方法について
このビジュアライゼーションでは、「7日間の高値から安値への下落率」に基づいて暴落イベントを特定しています。これは、トレーダーやアナリストがより実感する「チャート上の急落」を捉えるアプローチです。
具体的には、過去7日間の中で記録された最高値から、当日の安値への下落率が15%以上のイベントを抽出しています。
2025年2月の暴落イベント検出
ご指摘いただいた2025年2月下旬の暴落イベントが正確に検出されました：
| 日付 | 高値記録日 | 高値 | 安値 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 2025-02-21 | $99,572 | $82,952 | -16.69% |
| 2025-02-27 | 2025-02-21 | $99,572 | $83,000 | -16.64% |
| 2025-02-28 | 2025-02-22 | $97,089 | $78,651 | -18.99% |
ビットコイン価格が7日間で15%以上下落した後の6ヶ月間の回復率を分析しています。暴落後、価格がどのように回復するか、または下落し続けるかを可視化することで、過去の回復パターンを理解することができます。
検出された暴落イベント数
539件
最大下落率
-64.2%
6ヶ月後平均回復率
+57.9%
最も多い暴落年
2018年 (104件)
主要暴落後の平均回復率
このグラフは、7日間で15%以上下落した全イベント後の平均回復率を示しています。
各バーは、暴落直後の価格を基準として、1〜6ヶ月後の平均上昇率（％）を表しています。
重要な観察結果：
- 暴落後1ヶ月で平均7.1%の回復が見られます
- 4ヶ月後までは緩やかな回復、4〜5ヶ月の間で大きく上昇し、5ヶ月時点で50.1%に達します
- 6ヶ月後の平均回復率は57.9%で、暴落前の価格水準には完全に戻っていない場合が多いことがわかります
2025年2月の暴落分析
2025年2月の暴落詳細
2025年2月21日に記録した高値$99,572から、2月28日の安値$78,651まで、わずか7日間で-18.99%の急落を記録しました。
この暴落イベントは、全539件の暴落イベントの中でも注目すべきもので、特に以下の特徴があります：
- 2023年以降で最も大きな暴落の一つ
- データセット内の全暴落イベントの中では、規模としては「中程度」に分類されます
- 歴史的パターンに基づくと、6ヶ月後には約58%の回復が期待されます
注：2025年2月の暴落はデータの最新部分にあるため、6ヶ月後の回復率を計測するには時期尚早です。
個別暴落イベントの回復パターン
全暴落イベント一覧
| 日付 | 高値日 | 暴落率 (%) | 1ヶ月後 (%) | 3ヶ月後 (%) | 6ヶ月後 (%) |
|---|
統計分析と主要イベント
暴落の深さ別イベント数
年代別暴落イベント数
最も深刻な暴落Top5
| 日付 | 高値日 | 暴落率 (%) | 1ヶ月後 (%) | 3ヶ月後 (%) | 6ヶ月後 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-15 | 2013-04-09 | -64.17% | 28.49% | -25.18% | 53.52% |
| 2013-04-14 | 2013-04-09 | -60.87% | 13.03% | -35.51% | 39.44% |
| 2013-04-13 | 2013-04-09 | -59.57% | 14.87% | -34.29% | 35.16% |
| 2013-04-16 | 2013-04-09 | -58.55% | 39.91% | 36.11% | 90.64% |
| 2013-12-18 | 2013-12-04 | -57.16% | -12.15% | -38.90% | 10.90% |
暴落回復率の傾向分析
このグラフは、暴落率と6ヶ月後の回復率の関係を示しています。データのばらつきが大きいものの、暴落が激しいほど回復も大きい傾向が弱く見られます。
分析手法の比較
2つの分析手法
- 終値ベース分析: 7日前の終値と当日の終値を比較する方法
- 高値安値ベース分析: 7日間の最高値から当日の安値への下落率を測定する方法（現在の分析）
高値安値ベースの分析は、トレーダーやアナリストが実際に体感する「急落感」をより正確に捉えることができます。
分析手法による検出イベント数の違い
分析手法による回復率の違い
主な違い
- 高値安値ベースの分析では539件の暴落イベントを検出（終値ベースでは198件）
- 高値安値ベースの方がより厳しい基準で暴落を評価している
- 回復率は高値安値ベースの方がやや低い傾向がある
- 2025年2月の暴落は高値安値ベースでのみ正確に検出される
※ 注意: この分析は過去のデータに基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。投資判断の参考としてご利用ください。
データソース: BTC_USD Bitfinex.csv (2012年2月〜2025年3月)
分析方法: 7日間の高値から当日安値への下落率が15%以上のイベントを抽出