ビットコイン市場アノマリー分析
2012年から2025年までのBTC/USDTの価格データを分析し、月別、曜日別、季節別の傾向や市場アノマリー（異常性）を視覚化したレポートです。
最も上昇する月
11月
平均日次リターン: +0.73%
最も上昇する曜日
月曜日
平均日次リターン: +0.74%
最も上昇する季節
秋
平均日次リターン: +0.42%
最も安定した月
9月
リターン標準偏差: 0.32
月別パフォーマンス分析
2012年~2025年のBTC/USDTの月別パフォーマンス傾向
平均リターン
ボラティリティ
上昇確率
年間一貫性
主要なインサイト
- 11月が最も高い平均リターン(+0.73%)を示し、4月(+0.45%)と10月(+0.57%)も好調
- 9月は唯一マイナスの平均リターン(-0.05%)を記録
- 年末に向かって(10~11月)パフォーマンスが向上する傾向が見られる
主要なインサイト
- 4月(5.02%)と12月(4.75%)が最も高いボラティリティを示す
- 9月(2.94%)は最も低いボラティリティを持ち、相対的に安定した月
- 年初(1~4月)はボラティリティが高い傾向がある
主要なインサイト
- 10月は最も上昇確率が高く(54.84%)、11月(54.10%)も高い上昇率
- 8月は上昇確率が最も低い(46.65%)
- 上昇確率と平均リターンには正の相関関係がある
主要なインサイト
- 9月(0.32)は年をまたいで最も安定した月間パフォーマンスを示す
- 11月(1.76)は年によって大きく変動する不安定な月
- 7月(0.43)も比較的安定したパフォーマンスを持つ
曜日別パフォーマンス分析
曜日によるリターンの違いとパターン
平均リターン
ボラティリティ
上昇確率
主要なインサイト
- 月曜日が最も高い平均リターン(+0.74%)を示す
- 日曜日は最も低い平均リターン(+0.03%)を記録
- 週の始まり(月~水)が週の後半よりも好調な傾向
主要なインサイト
- 木曜日(4.81%)と水曜日(4.61%)が最も高いボラティリティを示す
- 土曜日(3.01%)と日曜日(3.29%)は週末で最も低いボラティリティ
- 平日のボラティリティが週末よりも高い傾向
主要なインサイト
- 火曜日は最も上昇確率が高く(54.25%)、金曜日(52.86%)も高い
- 木曜日は上昇確率が最も低い(47.87%)
- 木曜日は高いボラティリティと低い上昇確率の組み合わせで注意が必要
季節別パフォーマンス分析
季節によるビットコイン価格の傾向
平均リターン
ボラティリティ
上昇確率
主要なインサイト
- 秋(9-11月)が最も高い平均リターン(+0.42%)を示す
- 夏(6-8月)は最も低い平均リターン(+0.17%)を記録
- すべての季節で平均してプラスのリターンを記録
主要なインサイト
- 春(4.43%)と冬(4.38%)が最も高いボラティリティを示す
- 秋(3.52%)は最も低いボラティリティを持つ季節
- 秋は高いリターンと低いボラティリティの組み合わせで最も効率的
主要なインサイト
- 秋は上昇確率が最も高い(52.58%)
- 夏は上昇確率が最も低い(49.92%)
- 上昇確率と平均リターンには強い相関関係がある
年間リターン分析
2012年〜2025年の年間リターン
主要なインサイト
- 2013年(+5371.43%)と2017年(+1281.38%)がビットコインの大きな上昇年
- 2014年(-57.18%)、2018年(-71.32%)、2022年(-65.31%)は大幅な下落年
- 4年周期の傾向が見られる（大規模な上昇の後に下落が続く）
月間リターンヒートマップ
年/月のクロス分析による月間平均リターン
-3% 以下
-3% ~ -1%
-1% ~ 0%
0% ~ 1%
1% ~ 3%
3% 以上
主要なインサイト
- 11月は多くの年で良好なパフォーマンスを示すが、年によって大きく変動する
- 9月は多くの年で下落傾向があり、相対的に安定している
- 2013年と2017年のほとんどの月が強い上昇を示す一方、2014年、2018年、2022年の多くの月は下落傾向
総合アノマリー分析
BTCの価格変動における注目すべきパターンと異常性
主要なマーケットアノマリー
- 月曜日効果: 月曜日の平均リターンが最も高い(+0.74%)。週明けに大きな動きが出る傾向。
- 11月ラリー: 11月は平均して最も高いリターンを示す月(+0.73%)。年末のブル相場の始まりとなることが多い。
- 9月の下落: 9月は唯一平均マイナスリターンを記録(-0.05%)し、多くの年で下落傾向を示す。
- 秋季上昇: 秋(9-11月)は平均して最も高いリターンとなる季節。特に10-11月が好調。
- 4年周期: 年間リターンは約4年の周期で大きな上昇と下落を繰り返す傾向。ビットコインのハーフィングイベントとの関連が示唆される。
- 木曜日の不安定性: 木曜日は高いボラティリティと低い上昇確率の組み合わせで、リスクが高い取引日となっている。
トレーディング戦略への示唆
- 月曜日と火曜日の取引はより高い成功確率があり、週の初めにポジションを取る戦略が有効かもしれない
- 9月は注意が必要で、リスクを低減させる、または短期的な売り戦略を検討する月
- 10-11月は買いポジションを増やすことを検討する好機となる可能性
- 木曜日はボラティリティが高いため、より慎重なリスク管理が必要
- 4年周期のパターンを活用し、大きな上昇の後の利益確定と、下落期の買い増し戦略を検討